Mps, anche Deutsche Bank indagata per il derivato. E Moody’s taglia Siena

Deutsche Bank indagata dalla procura di Milano per il derivato Santorini sottoscritto dal Monte dei Paschi sotto la gestione Mussari-Vigni. Proprio mentre si attendono importanti novità sul fronte dell’altra grande inchiesta, quella che coinvolge i giapponesi di Nomura, per il contratto tossico – ancora in essere – denominato Alexandria, la banca tedesca ha confermato di essere al centro di un’altra inchiesta portata avanti sempre dai pm milanesi. La notizia, anticipata da Il Sole 24 Ore e da La Stampa, è stata confermata dal gruppo di Francoforte, finito nel mirino della magistratura insieme all’ex responsabile del global capital markets, Ivor Dunbar, che aveva confezionato lo strumento finanziario sottoscritto dalla banca senese nel 2002 e ristrutturato nel 2008. I reati ipotizzati sono aggiotaggio e false comunicazioni sociali. L’istituto di credito tedesco si è limitato a sottolineare di voler collaborare con la giustizia italiana.

Santorini, come noto, è stato chiuso a fine 2013 grazie ad una transazione stragiudiziale che ha comportato un risultato negativo di 287 milioni nei conti della banca senese. Intanto, resta alta l’attesa per l’altro derivato siglato coi giapponesi di Nomura nel 2009 alla luce del pressing della Bce che ha chiesto la sua chiusura entro l’estate visto che l’esposizione supera il limite regolamentare del 25 per cento. Anche qui la magistratura ha indagato il gruppo nipponico e l’ex manager, Raffaele Ricci, che aveva predisposto Alexandria, insieme all’ex capo dell’area finanza di Mps, Gianluca Baldassarri. Le parti sarebbero in contatto e non si esclude che si possa raggiungere una transazione a breve.

E intanto la situazione della banca che a giugno conterà tra i suoi soci anche lo Stato italiano, non migliora, con Moody’s che ha tagliato il rating di Mps a B3 da B1, con prospettive (outlook) negative. “Il profilo di credito di Mps resta debole. Al dicembre 2014 i prestiti con problemi rappresentavano quasi la metà del libro prestiti della banca”, afferma l’agenzia in una nota, sottolineando come, però, la copertura dei prestiti con problemi è “aumentata significativamente nel 2014 al 69% da una media del 55% fra ilo 2009 e il 2013”. Nell’annunciare il downgrade dei rating ‘deposit e senior debt’ di Mps a ‘B3’, Moody’s ha confermato la valutazione ‘caa2’ BCA (baseline credit assessment), e ha rivisto al rialzo a ‘caa3’ da ‘cà il rating ‘junior subordinated’. La conferma del rating standalone BCA è legata all’aumento di capitale da 3 miliardi appena approvato, che sarà interamente sottoscritto da un pool di banche di investimento e che porterà a un Common Equity Tier 1 pro-forma dell’11,4%, in grado così di coprire i 2,1 miliardi di deficit patrimoniale emerso dai test della Bce.

“La redditività di Mps resta debole”, ha evidenziato l’agenzia, prevedendo che il “il costo del rischio per Mps resterà alto” nel contesto economico italiano e per Mps non sarà facile raggiungere un adeguato livello di redditività netta quest’anno. “L’outlook sui rating ‘deposit e senior unsecured’ è negativo, riflettendo le sfide che Mps dovrà affrontare nel 2015 e nel 2016. La redditività e la qualità degli asset di Mps resterà sotto pressione nei prossimi dodici mesi”.